Q = min eng kichik kvadratlar usuliga mos keladi Avtokorrelyatsiya

Regressor (tushuntiruvchi o'zgaruvchi, omil o'zgaruvchisi) mustaqil o'zgaruvchi bo'lib, natijada olingan o'zgaruvchiga statistik bog'liqdir. Bu bog'lanishning tabiati va regressorning o'zgarishining (variatsiyasining) natijaga ta'siri ekonometrikada o'rganiladi.
O'zaro bog'langan tenglamalar tizimi bir vaqtning o'zida yoki o'zaro bog'liq bo'lgan tenglamalar tizimidir. Unda bir xil o'zgaruvchilar bir vaqtning o'zida ba'zi tenglamalarda bog'liq va bir vaqtning o'zida boshqalarida mustaqil harakat qiladi. Bu tenglamalar tizimining strukturaviy shaklidir. LSM unga taalluqli emas.
Tashqi bog'liq bo'lmagan tenglamalar tizimi - bu tizimning turli tenglamalarida qoldiqlar (xatolar) o'rtasidagi faqat korrelyatsiya mavjudligi bilan tavsiflangan tizim.
Tasodifiy qoldiq (og'ish) - bu regressiyada mavjud bo'lgan allaqachon aniqlangan komponentni o'z ichiga olmaydigan kichik miqyosdagi tebranishlar ko'rinishidagi sof tasodifiy jarayon.
Izchil hisob -kitoblar - parametrning haqiqiy qiymatidan ma'lum masofada baholashni olish ehtimoli 1 ga yaqin bo'lganda va namuna hajmining o'sishi bilan baholarning aniqligi ortib borayotganida, ishonch oraliqlarini samarali qo'llash imkonini beradigan taxminlar.
Model spetsifikatsiyasi - muhim omillarni aniqlash va multikollinearlikni aniqlash.
Standart xato - bu o'rtacha kvadrat (standart) og'ish. Bu o'rtacha xato va ishonch omili bilan bog'liq.
Erkinlik darajalari - mustaqil parametrlar sonini tavsiflovchi va ularning kritik qiymatlarini taqsimlash jadvallaridan topish uchun zarur bo'lgan miqdorlar.
Trend - asosiy rivojlanish tendentsiyasi, ketma-ketlik darajasidagi o'zgarishlarning silliq, barqaror naqshidir.
Muhimlik darajasi - statistik gipotezani statistik mezon bo'yicha tekshirishda noto'g'ri xulosa chiqarish ehtimoli qancha ekanligini ko'rsatadigan qiymat.
Soxta o'zgaruvchilar - bu har qanday davr uchun seriyaning mavsumiy komponentlarini aks ettiruvchi o'zgaruvchilar.
Ekonometrik model - bu natija va omillar o'rtasidagi bog'liqlik(lar)ni maxsus ifodalovchi tenglama yoki tenglamalar tizimi. Ekonometrik model natija va omillar o‘rtasidagi murakkab va noaniq munosabatni quyidagi ikki komponentning yig‘indisiga: regressiya (regressiya komponenti) va tasodifiy (fluktuatsion) qoldiqga ajratishga asoslanadi. Ekonometrik modellarning yana bir sinfi vaqt qatorlarini tashkil qiladi.
Baholash samaradorligi - bu mumkin bo'lgan eng kichik tafovutga ega bo'lgan bahoning xususiyati.