Samarqand iqtisodiyot va servis instituti bektemirov a., Omonov a. A., Xaydarov z. Sh., Niyozov z. D. Tijorat banklari aktiv va passivlarini boshqarish

Tayanch soʻz va iboralar

Resurslari bozori, foiz stavkalari, bankning boʻsh pul mablagʻlari, bank resurslari, bank resurslarga zaruriy ehtiyoj, foizli daromad, ssuda kapital bozori, pul bozori, kapital bozori, moliya bozor segmenti, ssuda kapitalning jahon bozori, Yevrovalyuta bozori, ssuda kapitali milliy bozori, yevro bozorni muvofiqlashtirish, jahon moliya markazlari, xalqaro operatsiyalari, xalqaro valyuta munosabatlari, valyuta cheklovlari, xalqaro moliya kapitalining harakati, yevrodollor bozori, LIBOR foiz stavksi, banklararo kredit resurslari bozorining kotirovkasi, fiksingi, indeks hisoblari bazasiga kiruvchi banklar, market-mayker.

Oʻz-oʻzini nazorat qilish va muhokama uchun savollar

1. 
   Banklararo kredit resurslari bozorining qanday segmentlari mavjud?
   

2. 
   Banklararo kreditlar boʻyicha foiz stavkalarining mohiyati?
   

3. 
   Banklararo kreditlar bozorida savdoni tashkil etish tartibi qanday amalga oshiriladi?
   

4. 
   Xorijiy zayomlar bozori va yevrozayomlar bozori rivojlanish holati?
   

199
15-BOB: TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH

• 
  15.1. Bank faoliyatida aktiv va passivlarini shakllantirish bilan bogʻliq risklar va ularning turlari
  

• 
  15.2. Kredit risklari va ularning kelib chiqish sabablari
  

• 
  15.3. Bank risklarini boshqarish usullari
  

• 
  15.1. Bank faoliyatida aktiv va passivlarini shakllantirish bilan bogʻliq risklar va ularning turlari
  

Iqtisodiy adabiyotda ―bank riski‖ tushunchasini turli xilda talqin qilish holatlari mavjud.

Bazel Qoʻmitasining Konsultativ xati asosida taqdim etilgan roʻyxatda risklarning 9 ta turi mavjud:

• 
  kredit riski;
  

• 
  operatsion risk;
  

• 
  huquqiy risk;
  

• 
  sugʻurta riski;
  

• 
  transfert riski;
  

• 
  bozor riski;
  

• 
  foiz riski;
  

• 
  likvidlilik risk;
  

• 
  reputatsiya riski.
  

Ammo koʻpchilik iqtisodchi olimlar tomonidan tijorat banklari faoliyatiga xos boʻlgan asosiy risk turlari sifatida quyidagilar eʻtirof etiladi:

• 
  kredit riski;
  

• 
  foiz riski;
  

• 
  valyuta riski;
  

• 
  operatsion risk;
  

• 
  likvidlilik riski;
  

• 
  bozor riski.
  

200
Kredit riski – bu kreditlarni oʻz vaqtida va toʻliq qaytmasligi natijasida bankning zarar koʻrish xavfidir.

Foiz riski – bu foiz stavkalarining tebranishi natijasida tijorat bankining zarar koʻrish xavfidir.

Tijorat banklariga nisbatan foiz riski foiz stavkalarining tebranishi natijasida sof daromadning kamayishi va kapital qiymati maʻlum qismining yoʻqotilishi sifatida talqin qilinishi mumkin.

Foiz riski taʻsirida tijorat banki katta miqdorda daromad olishi mumkin. Ammo foiz riskining chuqurlashishi sharoitida foiz stavkalarining bank uchun noqulay tebranishi tijorat bankini katta miqdorda zarar koʻrishiga sabab boʻlishi mumkin. Shu sababli, tijorat banklari rahbariyati foiz riskini boshqarish samaradorligini oshirish masalasiga katta eʻtibor qaratadilar.

Valyuta riski deganda, tashqi iqtisodiy faoliyat jarayonida ayirboshlash kurslarining oʻzgarishidan yoki boshqa turli valyuta operatsiyalarini amalga oshirilishida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan yoʻqotishlar (yoki daromad olish) tushuniladi. Valyuta risklarining yuzaga kelishining asosiy sababi – valyuta kurslarini oʻzgarishi hisoblanadi. Bunday oʻzgarishlar hamma shaxslarga: ishbilarmon firmalar va davlat strukturalariga ham taʻsir koʻrsatadi.

Likvidlilik riski 2 xil holatda namoyon boʻladi:

1. 
   Bankning vakillik hisob raqamlarida ortiqcha pul mablagʻlarining toʻplanib qolishi.
   

2. 
   Bankning vakillik hisob raqamlarida pul mablagʻlarining yetmay qolishi. Likvidlilikning 2-koʻrinishi balanslashmagan likvidlilik deyiladi.
   

Bozor riski foiz stavkalarining barqaror emasligi oqibatida moliyaviy

aktivlarning bozor qiymatining oʻzgarishi sababli bankning aktiv operatsiyalaridan keluvchi daromadni oʻzgarishi ehtimoli tufayli yuzaga keladi.

Operatsion risk – bu bank xodimlarining noqonuniy hatti-harakatlari va dasturiy taʻminotning buzilishi natijasida bankning zarar koʻrish xavfidir.

Bazel-II kredit riskini baholash boʻyicha uch yondashuvni taklif etadi:

1. 
   standartlashgan yondashuv;
   

201

2. 
   ichki reytinglarga asoslangan bazaviy yondashuv (IRB);
   

2. 
   ichki reytinglarga asoslangan takomillashgan yondashuv.
   

Tijorat banklarida (IRB) bazaviy yondashuvi asosida defolt boʻlish ehtimolini baholash uchun quyidagi modeldan foydalaniladi:

Bu yerda: