Samarqand iqtisodiyot va servis instituti bektemirov a., Omonov a. A., Xaydarov z. Sh., Niyozov z. D. Tijorat banklari aktiv va passivlarini boshqarish

15.1. 3-jadval
Operatsion riskni baholash boʻyicha standartlashgan yondashuvda beta
omillar ulushining taqsimoti³⁵

Biznes-liniyalar	Beta omillar
Korporativ moliyalashtirish	18%
Savdo	18%
Bankning chakana operatsiyalari	12%
Bankning tijorat operatsiyalari	15%
Toʻlovlar va hisob-kitoblar	8%
Agentlik xizmatlari	15%
Aktivlarni boshqarish	12%
Chakana brokerlik xizmatlari	12%

15.1.3 – jadval maʻlumotlaridan koʻrinadiki, korporativ moliyalashtirish va savdo operatsiyalari nisbatan yuqori ulushni egallaydi. Buning sababi shundaki, tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida kreditlar va qimmatli qogʻozlarga qilingan investitsiyalari eng yuqori salmoqni egallaydi.

• 
  15.2. Kredit risklari va ularning kelib chiqish sabablari
  

³⁵ Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала. Уточненные рамочные подходы. Банк международных расчетов. – Базель, 2004. – С. 158.
208
Kredit mohiyatiga koʻra bitta iqtisodiy subyektda aniqrogʻi, banklarda pul oqimlarini yuzaga keltirib, boshqa iqtisodiy subyekt (qarz oluvchi)larga ushbu pul oqimlaridan oʻz maqsadlariga erishish uchun foydalanishlariga imkon yaratib beradigan mexanizmdir. Bugungi kunda makroiqtisodiy barqarorlikka erishilgan, iqtisodiy oʻsishlar mavjud boʻlsa-da, mikrodarajadagi ayrim xoʻjalik yurituvchi subyektlarning toʻla moliyaviy barqarorligini mustaxkamlash boʻyicha birqancha muammolar ilmiy-uslubiy yechimini kutmoqda. Respublikada amal qilayotgan meʻyoriy-huquqiy tizim va iqtisodiyotning xozirgi axvoliga mos ravishda kreditlash operatsiyalari banklar uchun ham, xoʻjalik yurituvchi subyektlar uchun ham jiddiy risklar bilan bogʻliq. Kreditlash jarayonida risklar yuzaga kelish extimolining yuqoriligi va ularning oldini olish zarurati kredit risklari tahlilining tashkiliy-uslubiy jihatlarini takomillashtirishni taqazo etmoqda.

Kredit risklarining koʻlamiga makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy omillar taʻsir koʻrsatadi. Makroiqtisodiy omillarga xoʻjalik yurituvchi subyektga bogʻliq boʻlmagan, lekin kredit majburiyatlarining bajarilishiga salbiy taʻsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xodisalar kiradi.

Mikroiqtisodiy omillarga esa qarz oluvchi korxonaning maʻlum bir sohadagi faoliyati va korxona rahbariyati qabul qiladigan qarorlar bilan bevosita bogʻliq tadbirlar kiradi. Iqtisodiy munosabatlarda kredit alohida oʻrin egallaydi. Kredit – foizda qaytarish sharti bilan vaqtincha foydalanish uchun pul yoki material mablagʻlari berish jarayonida yuzaga keladigan munosabatlar tizimidir. Tabiiyki, bu borada olingan mablagʻni qaytarish masalasi ham yotadi. Kredit risklari tarkibiga quyidagilarni kiritish mumkin:

– kreditni oʻz vaqtida qaytarmaslik bilan bogʻlik risk. Bu risk qarz oluvchining kredit shartnomasining shartlarini bajarmasligi;

– likvidlilik riski (toʻlovlarning muddatida oʻtkazmaslik), bu risk kreditni va foizlarni muddatida kaytara olmaslik natijasida bank likvid mablaglarining kamayishiga olib kelishi bilan bogʻliq;

– kreditni taʻminlash bilan bogʻliq risk, bu riskni alohida koʻrib boʻlmaydi,

chunki bu holat kreditni qaytarmaslik bilan bogʻliq boʻlgan risk bilan birgalikda

209
oʻrganiladi. Ushbu risk turi kredit uchun qoʻyilgan garovni sotishdan tushgan mablagʻ ajratilgan kreditni qoplash uchun yetarli emasligi bilan bogʻliqdir, natijada, bank oʻz talabini toʻla qondira olmaydi;

– qarz oluvchining ishbilarmonligi bilan bogʻliq risklar. Bu risk korxonaning ish faoliyati bilan bogʻliq boʻlib (sotib olish, ishlab chiqarish va sotish), ammo boshqa risklardan farqli oʻlaroq bu riskka korxona rahbaridan bogʻliq boʻlmagan faktorlar taʻsir koʻrsatadi, masalan tarmoqning rivojlanishi va konyukturasi. Bu riskning hajmini investitsion dastur va ishlab chiqarilgan mahsulot turi va sifati belgilaydi;

– kapitalning tarkibiy qismi bilan bogʻlik risklar. Bu risklar passivlarning tarkibiy qismi va ishbilarmonlik riski bilan bogʻlik.

Bank kredit riskining darajasi quyidagi omillarga bogʻliq:

– bank kredit faoliyatining maʻlum bir sohada markazlashuvi darajasi;

– oʻziga xos maʻlum qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan mijozlarga kredit va boshqa bank xizmatlarining qanchaga toʻgʻri kelishi;

– kam oʻrganilgan, yangi, noanʻanaviy sohalarda bank faoliyatining markazlashuvi;

– kredit berish, qimmatli qogʻozlar portfelini shakllantirish boʻyicha bank siyosatiga xususiy va jiddiy oʻzgarishlar kiritish;

– yangi va yaqinda jalb qilingan mijozlarning foizi;

– qisqa vaqt ichida amaliyotga juda koʻp xizmatlarning kiritilishi (u vaqtda bankda salbiy talablar koʻpayishi mumkin);

–bozorda sotilishi qiyin boʻlgan qimmatliklarni yoki qiymati tez tushadigan narsalarni garov sifatida qabul qilib olish va b.

Kredit risklarini baholashning besh asosiy oʻlchovi mavjud:

1.