Базельский Комитет по банковскому надзору

основе исторических данных и любой другой непрерывный процесс оценки.
44. Компании должны определить критерии, с помощью которых будут 
осуществлять оценку своих моделей ЕРЕ и моделей, которые включены в расчеты 
ЕРЕ, а также разработать в письменном виде политику, описывающую, как будут 
определяться неприемлемые действия, и как будут разрешаться проблемы, 
связанные с такими действиями. Определение приемлемых и неприемлемых 
действий должно быть однозначным.
45. Компании должны описать структуру репрезентативных портфелей 
контрагентов для целей утверждения модели ЕРЕ и соответствующих моделей, 
которые включены в процесс расчетов ЕРЕ. 
46. При подтверждении моделей ЕРЕ и моделей, которые включены в процесс 
расчетов ЕРЕ и которые производят прогнозируемые распределения, должен 
оцениваться весь объем прогнозируемых распределений.
46 (i). В качестве частичного первичного и последующего утверждения модели IMM 
и моделей, которые включены в расчеты ЕРЕ, должны выполняться следующие 
требования: 
• Компания должна осуществлять последующее тестирование модели ЕРЕ и 
всех соответствующих моделей, включенных в процесс расчетов ЕРЕ, с 
использованием исторических данных об изменениях рыночных факторов 
риска до получения одобрения органами надзора. Последующее тестирование 

---

81 
на основе исторических данных должно рассматривать ряд отдельных 
временных коридоров периода не меньше года, ряд дат начала сделок и 
покрывать широкий круг рыночных условий.
• Модели ценообразования, используемые для расчета позиций под риском 
контрагента, для заданных сценариев будущих потрясений для рыночных