Базельский Комитет по банковскому надзору

Процесс одобрения моделей кредитного риска на контрагента, 
используемых в расчетах уровней кредитного риска на 
контрагента, которыми пользуется персонал по операциям с 
клиентурой и операционного отдела; 
o
Оценка любых значительных изменений в процессе оценки 
уровней риска; 
o
 Масштабы оценки кредитного риска на контрагента в рамках 
модели по оценке риска; 
o
Целостность информационной системы управления; 
o
Точность и полнота данных по позициям; 

---

80 
o
 Подтверждение соответствия, своевременности и надежности 
источников информационных данных, используемых для 
применения внутренних моделей, включая независимость таких 
источников данных; 
o
Точность и адекватность допущений в отношении волатильности 
и корреляции; 
o
Точность оценок и расчетов трансформации рисков; 
o
Подтверждение точности моделей, как описано в параграфах 43-
46. 
• Утверждение (ратификация) на постоянной основе моделей оценки 
кредитного риска на контрагента, включая последующее тестирование 
на основе исторических данных, должна осуществляться периодически 
на уровне менеджмента, имеющего достаточные полномочия, чтобы
определить действия, которые будут предприняты для решения 
проблемы недостатков моделей.
43. Компании должны документировать непрерывный процесс первичного 
утверждения и последующих оценок своей модели IMM и моделей, которые
включены в расчет ЕРЕ, предполагающий такой уровень детализации, который бы 
позволил третьей стороне провести анализ. Этот документ должен определять 
периодичность, с которой осуществлялся анализ последующего тестирования на