Базельский Комитет по банковскому надзору

позиций, принятых отдельными трейдерами, и для сокращения всех 
рисковых позиции банка.
• Внутренняя модель банка по оценке уровня риска должна тесным 
образом быть интегрирована в ежедневный процесс управления риском 
данного банка. Ее результаты должны соответствующим образом 
составлять неотъемлемую часть процесса планирования, мониторинга 
и контроля над профилем кредитного риска на контрагента данного 
банка.
• Система оценки уровня риска должна использоваться в соответствии с 
внутренними торговыми лимитами и лимитами в отношении позиций 
под риском. В этой связи, лимиты в отношении позиций под риском 
должны быть связаны с моделью оценки уровня риска таким образом, 
36
«Показатели уровня риска» относятся не только к эффективной ожидаемой положительной рисковой 
позиции (ЕЕРЕ), «показатели уровня риска» используются для установления происхождения регулятивного 
капитала, но также для других показателей уровня риска, применяемых для расчета ЕЕРЕ, например, 
распределения позиций под риском, положительного распределения позиций под риском, рыночных 
факторов риска, используемых для установления происхождения этих позиций под риском и стоимостей 
компоненты торговых сделок.

---

79 
чтобы связь была последовательной и хорошо понималась и 
трейдерами, и старшим менеджментом.
• Обычная и тщательная программа стресс-тестирования должна быть в 
наличии в качестве дополнения к анализу уровня риска, основанному 
на ежедневных результатах оценки риска на основе модели данного 
банка. Результаты стресс-тестирования должны регулярно проверяться 
старшим менеджментом, использоваться для внутренней оценки 
достаточности капитала и отражаться в политике и лимитах,