Базельский Комитет по банковскому надзору

кредитного риска на контрагента. Эта программа стресс-тестирования должна 
включать в себя следующие элементы: 
• Банки должны обеспечить своевременный учет всех торговых сделок и 
объединенных данных о позициях под риском в отношении всех форм 
кредитного риска на контрагента (не только в отношении внебиржевых 
деривативов) на уровне отдельного контрагента для осуществления 
регулярного стресс-тестирования. 
• В отношении всех контрагентов банки должны осуществлять, по 
крайней мере, ежемесячное стресс-тестирование основных факторов 
рыночного 
риска 
(например, 
процентные 
ставки, 
торговля 
иностранной валютой, акции, кредитные спрэды и цены на предметы 
потребления) для проактивной идентификации и, при необходимости, 
сокращения чрезмерной концентрации по отдельным направлениям 
риск-чувствительности. 
• Банки должны применять многофакторные сценарии стресс- 
тестирования и оценивать существенные неявно-направленные риски 
(например, риск изменения кривой доходности, базисные риски, и пр.), 
по крайней мере, ежеквартально. Многофакторные стресс-тесты 
должны, как минимум, преследовать цель рассматривать сценарии, в 
которых a) произошли серьезные события в экономике или на рынке; 
b) существенным образом ухудшилась общая ликвидность рынка; и с) 

---

76 
произошло существенное событие на рынке в связи с ликвидацией 
позиций крупных финансовых посредников. Подобные стресс-тесты 
могут составлять часть общего стресс-тестирования компании. 
•  Существенные изменения на рынке оказывают влияние не только на 
позиции под риском контрагента, но также и на кредитное качество