Базельский Комитет по банковскому надзору

быть готовыми к существенным колебаниям значений Альфа, которые 
возникают в связи с возможной ненадлежащей спецификацией параметров в 
моделях, используемых для числителя, особенно, если присутствует 
выпуклость кривой на графике.
Стресс- тестирование 
171. Стресс-тестирование является важным инструментом управления риском, особенно 
кредитным риском на контрагента. Несмотря на важность этого инструмента, развитие 
подходов к стресс-тестированию для оценки кредитного риска на контрагента отстает от
развития методов стресс-тестирования для рыночного риска или для традиционного 
кредитного риска. Стресс-тестирование в отношении кредитного риска на контрагента 

---

75 
сталкивается с рядом трудностей, которые оказались препятствиями его развития. 
Большое количество контрагентов делает затруднительным создание доступных для 
восприятия результатов стресс-тестов. Более того, подходы к измерению риска все еще 
находятся на стадии развития. Например, использование корректировки оценки кредита 
(CVA), которая позволяет банкам включать данные о кредитных рейтингах и рисковых 
позициях в единый показатель кредитного риска на контрагента – это разработка 
последнего времени.
172. По существу, стресс-тестирование кредитного риска на контрагента должно 
осуществляться индивидуально в отношении каждого контрагента. Наличие перечня 
позиций под риском контрагента в рамках стресс-сценариев является ключевым 
элементом проведения успешного стресс-тестирования. Однако, стресс-тестирование 
значения корректировки оценки кредита (CVA) теперь позволяет осуществлять 
агрегирование данных на уровне всей компании, а также объединенное стресс- 
тестирование кредитоспособности контрагента и его позиций под риском.
173. По этим причинам Комитет предлагает расширить и сделать более четкими
качественные требования, изложенные в Приложении 4 для стресс-тестирования, которое 
банки должны осуществлять при использовании внутренних моделей. По существу, 
Комитет предлагает изменить текст соглашения Базель II путем замены существующего 
параграфа 56 в Приложении 4 следующим текстом: 
56. Банки должны иметь комплексную программу стресс-тестирования