Базельский Комитет по банковскому надзору

(обеспечения, валюта которого не совпадает с валютой EAD в отношении 
контрагента), на расчет абсолютной величины потерь при дефолте (EAD) по 
внебиржевым деривативам, в случае если банк не может учитывать при 
моделировании средства обеспечения совместно с позициями под риском, он 

---

69 
должен использовать либо понижающие коэффициенты риска, которые 
отвечают требованиям стандартов оценки финансовых видов обеспечения, с 
собственными коэффициентами риска, либо использовать стандартные
регулятивные понижающие коэффициенты риска.
Требования к банкам по моделированию неденежного обеспечения для внебиржевых 
деривативов и сделок с ценными бумагами с учетом лежащих в его основе ценных бумаг
160. Для обеспечения надежности неденежного обеспечения Комитет предлагает 
включить в Приложение 4 новый параграф 61 (ii), который излагается следующим 
образом: 
61 (ii).  Если внутренняя модель предусматривает фактор влияния средств 
обеспечения на изменение рыночной стоимости позиций под неттингом, банк 
должен моделировать средства обеспечения иные, чем денежные средства в 
той же валюте, в которой выражается EAD, совместно с позициями под 
риском при расчете EAD для транзакций по финансированию ценными 
бумагами.
Пересмотр раздела по снижению кредитного риска в целях введения дополнительных 
качественных критериев по управлению средствами обеспечения 
161. Чтобы быть уверенными, что в банке выделены достаточные ресурсы для 
надлежащей организации осуществления операций по маржинальным соглашениям по 
внебиржевым деривативам и транзакциям по финансированию ценными бумагами и, что 
в банке имеется соответствующая политика по управлению средствами обеспечения, 
предлагается включить новый параграф 115 (i) в основной текст соглашения, который 
будет выглядеть следующим образом: 
115 (i). Банки должны гарантировать, что достаточные ресурсы выделены для