Базельский Комитет по банковскому надзору

маржинальных и компенсационных контрактах, при оценке 
риска. 
• Подтверждение соответствия, своевременности и надежности 
источников информационных данных, используемых для внутренних 
моделей, включая независимость таких источников информационных 
данных. 
• Точность и приемлемость допущений в части волатильности и 
корреляции. 
• Точность переоценки позиций и расчетов риска. 
• Подтверждение точности моделей путем проведения последующего
тестирования на основе исторических данных.
Требования по организации контроля повторного использования средств обеспечения в 
отношении компаний, использующих метод внутренних моделей (IMM) 
158. Для ввода в действие предложенных требований по контролю повторного 
использования средств обеспечения в Приложение 4 следует включить параграф 51 (iii): 
51 (iii). Компания, применяющая метод внутренних моделей, должна
организовать 
процесс 
управления 
денежными 
средствами, 
чтобы 
одновременно в целях оценки уровня риска ликвидности учитывались 
потенциальные поступления средств по перечислению вариационной маржи 
или других видов маржи, например, первоначальной или последующей 
рассчитываемой маржи, с учетом негативных факторов на рынке, 
потенциальных требований о возврате превышающих средств обеспечения, 
размещенных контрагентами, а также требований, вытекающих из 
возможного понижения своего собственного рейтинга. Эта компания должна 
гарантировать, что характер и продолжительность операций повторного 
использования средств обеспечения соответствуют ее потребностям в 
ликвидности и не оказывают негативного влияния на ее способность 
своевременно размещать или возвращать средства обеспечения. 
Требование к банкам использовать регулятивные понижающие коэффициенты риска при 
переводе неденежных средств обеспечения по внебиржевым сделкам в денежный 
эквивалент 
159. Для ввода в действие предлагаемых регулятивных понижающих коэффициентов 
риска, используемых для неденежного обеспечения по внебиржевым сделкам, в 
Приложение 4 следует внести новый параграф 61 (i): 
61 (i).  В целях оценки банком влияния стоимости неденежного обеспечения