Базельский Комитет по банковскому надзору

Margin Period of Risk = (F-1) + N. 
Компании, использующие указанный метод, должны быть уверенными, что 
модель учитывает риски, обусловленные всеми денежными потоками, 
последующими изменениями цен по сделкам, сроками окончания торговых 
сделок 
и 
изменениями 
уровня 
риск-чувствительности 
в 
течение 
маржинального периода риска. 
Пересмотр упрощенного метода расчета эффективной ожидаемой положительной 
позиции под риском (ЕРЕ) 
154. Несмотря на отсутствие в Базельском соглашении четкого определения,
возможность применения упрощенного метода для определения эффективной ожидаемой 
положительной позиции под риском (ЕРЕ) (параграф 41, Приложение 4) позволяло 
компаниям использовать собственный расчет риска исходя из сроков погашения, которые 
обычно применяются для оценки рыночного риска при расчете абсолютной величины 
потерь при дефолте контрагента (EAD) для кредитного риска на контрагента. 
Упрощенный метод оценки разрешен тем банкам, которые могут моделировать расчет 
эффективной ожидаемой положительной рисковой позиции (EPE) без учета срочных 
маржинальных контрактов и не могут применить более сложную модель расчета 
эффективной ожидаемой положительной позиции под риском (EPE) с учетом 
маржинальных контрактов. 
155. Для решения проблем, рассмотренных выше, Комитет предлагает изменить 
положения параграфа 41 следующим образом: 
41. Банк, который может моделировать расчет эффективной ожидаемой 
положительной рисковой позиции (EPE) без учета срочных маржинальных
контрактов, но не может использовать более сложную модель расчета 

---

65 
эффективной ожидаемой положительной позиции под риском (EPE) с учетом 
срочных маржинальных соглашений, может использовать следующий метод для 
оценки риска в отношении контрагентов по маржинальным контрактам,