Иқтисодий жараёнларни бошқариш ва қарор қабул қилиш мезонлари

Кутиладиган натижаларни моделлаштириш.

Z омилдан t ва t+1 вақт оралигида кутиладиган натижасини ҳозирги ва ўтган даврдаги қийматини кўрсатувчи функсияси деб белгилаймиз. Шунингдек бошқа тааълуқли омиллар жумладан Х нинг ҳам:

Z^at,t+1 = G( Z_t, Z_t-1, Z_t-2, … Xt,X_t-1,X_t-2,…) (2.2.1)

Ушбу формулада бир қанча махсус хулосалар чиқарилади. Индивидуал субйектлар иқтисодий омилларнинг узоқ муддат учун бир тенгликка келтирилганини кутишади, ёки аксинча ўтган ҳодисаларнинг янада кенгайишини кутишлари мумкин. Қулайроқ мослаштирувни қуйидагича амалга ошириш мумкин ва мослашувчан кутилмалар тушунчасини киритамиз:
Z^at,t+1 =(1-) Z^at-1,t + Z_t 0<<1 (2.2.2)

Агар =1 бўлса, мослашувчан кутилмалар соддалаштирилган ҳолатга яъни статик кутилмаларга ўзгаради. Бунда Z нинг кутилган қиймати охирги кузатилган қийматга тенг бўлади. Z: Z^at,t+1 = Z_t

3. Рискларни бошқариш ва камайтириш.

Хусусий секторда рискларни бошқаришнинг бир қанча даражадаги амалиёти мавжуд бўлиб, бу амалиётлар мутахассислар томонидан ривожлантириб борилади. Компания янги маҳсулот ишлаб чиқарганда ва бозорга олиб кирганда, зоки бизнес вакили банкдан кредит маблағини жалб қилиши жараёнида экспертлар эътибор берадиган жиҳат фақатгина олинадиган даромаднинг қиймати
ҳисобланмайди. Улар ушбу бизнес жараёнларининг муваффақияцизликка учрашини баҳолаш ҳамда олинган кредит маблағларининг қайтарилмай қолиши эҳтимолини аниқлашга ҳаракат қилишади. Бунинг учун эса ушбу жараёнларни таҳлил қилиш учун маълум кўрсаткичларни аниқлаш ёндашуви мавжуд. Кенг фойдаланиладиган кўрсаткичлардан бири бу риск учун харажат ёки рискнинг нархи (Cost at risk – CaR) ни ҳисоблаш лозим бўлади. Ушбу кўрсаткич ишончлилик даражасидаги йўқотишларни миқдорини баҳолашга хизмат қилади. Мисол тариқасида, агар инвестициядан қайтадиган тушум бир қиймати учун тасодифий миқдорни билдирса, ҳамда барқарор қонуният асосида ташкил топса, статистич ўртача (mean) 1 га ва стандарт оғишма (standart deviation) 2 га тенг бўлади деб ҳисоблаш мумкин. Бундан келиб чиқиб, бир миллион АҚШ доллари инвестиция учун қайтадиган тушум 1 миллион АҚЧ долларини, 10% йўқотиш ҳолатидаги зарар 1.55 миллиондан кўпроқни, 30% йўқотиш ҳолатида эса 50 минг долларни ташкил қилади. Барча натижаларни йиғма эҳтимоллик (cumulated distribution) кўринишида 2.1- чизам орқали тасвирлаш мумкин.
Шу каби метод капитал бозори учун ҳам қўлланилади, бунда молиявий қимматликлар яъни қимматли қоғозлар ёки қарз ҳужжатлари, шунингдек портфел маблағларининг максимал йўқотиши мумкин бўлган қийматини, маълум бир вақт оралиғида аниқлаш амалга оширилади. Ушбу кўрсаткич риск қиймати (Value at risk - VaR) деб аталади. Бу кўрсаткич замонавий молиявий риск бошқариш амалиётида қўлланиладиган муҳим усуллардан бири
ҳисобланади. Бунинг учун барча қимматликларнинг қо”шма тақсимоти ҳақидаги таҳлил лозим бўлади.
Истеъмол назарияси бўйича қисқача таҳлил ўтказамиз.
Истеъмолчининг нафлилиги унинг истеъмол ҳажми ошишига
мувофиқ равишда ошиб боради, аммо қўшимча истеъмол нафлилиги (marginal utility) еса қисқариб боради. Математик талқин қилинса, жамғармани инобтга олмаганда қуйидагича кўринишга эга бўлади:
Uˊ(Y) < 0 va Uˊˊ (Y) < 0, (2.3.1)

Бу йерда Y даромад ва U эса нафлиликни билдиради.